퀀트 투자 전략의 실제 사례와 성과

 

 

퀀트 투자 전략의 실제 사례와 성과

최근 주식 시장의 변동성이 커짐에 따라 안정적인 수익을 추구하는 퀀트 투자 방식이 주목받고 있습니다. 퀀트 투자란 데이터 분석을 통해 투자 결정을 내리는 방법으로, 다양한 알고리즘과 모델을 활용하여 시장에서의 기회를 포착합니다. 이런 퀀트 전략을 채택한 펀드들의 성과가 수치적으로 나타나면서 많은 투자자들에게 신뢰를 얻고 있습니다.

에이치알자산운용의 성공적인 퀀트 펀드

에이치알자산운용의 퀀트 펀드는 특히 주목할 만한 성과를 기록하였습니다. 최근 2년 동안 누적 수익률이 30%를 넘어서며, 시장 하락에도 불구하고 강력한 성과를 보이고 있는 것입니다. 2021년 1월부터 운용을 시작한 '에이치알 글로벌 EMP 펀드'는 지난 5월 말 기준으로 누적 수익률 30.17%에 달합니다. 이는 업계 평균을 크게 상회하는 수치입니다.

이와 반대로 NH아문디자산운용의 'NH-Amundi 퀀트 MP30(채권 혼합)'과 'NH-Amundi 퀀트(주식)' 펀드는 각각 -6%와 -19%의 수익률을 기록하며 부진한 성과를 보였습니다. 이는 에이치알자산운용의 펀드와의 성과 차이를 드러내는 사례로 볼 수 있습니다.

퀀트 전략의 특징과 장점

에이치알자산운용의 '다빈치 글로벌 EMP 일반 사모 투자신탁 제1호'는 이 회사의 핵심 펀드로 자리잡고 있습니다. 이 펀드는 퀀트 기반의 글로벌 자산 배분 및 공모주 투자에 중점을 두고 있으며, 다양한 자산군에 분산 투자하여 수익률과 변동성을 동시에 관리하는 것을 목표로 하고 있습니다.

이 펀드는 약 9.21%의 변동성을 기록하며 1.28배의 위험 조정 성과를 달성하였습니다. 이는 투자자가 한 단위의 위험 자산에 투자했을 때 예상할 수 있는 초과 수익률을 나타내며, 수치가 높을수록 성과가 우수하다는 것을 의미합니다.

기타 퀀트 펀드들의 성과

다빈치 글로벌 EMP 펀드 외에도 에이치알자산운용은 다양한 퀀트 전략을 활용한 펀드들을 운용하고 있으며, '에이치알 다빈치 퀀트 일반 사모 투자신탁 제1호'는 모멘텀 전략을 통해 높은 수익률을 기록하고 있습니다. 2019년 4월 설정된 이 펀드는 지난 5월 말 기준으로 누적 수익률 71.76%를 달성하며, 변동성도 9.32%에 그쳤습니다. 이처럼 안정적이고도 높은 성과를 나타내는 펀드들이 증가하고 있습니다.

 

퀀트 투자 전략의 발전 배경

2008년 에이치알투자자문으로 시작한 에이치알자산운용은 2017년부터 퀀트 하우스로의 전환을 추진하였으며, 이후 다양한 퀀트 관련 펀드를 출시하였습니다. 초기부터 퀀트 투자 프로세스를 구축하여 시장 정보와 주관적 판단을 최소화하고, 객관적인 데이터를 기반으로 한 투자를 실현하고 있습니다.

에이치알자산운용의 대표인 채승배는 "위험을 피하고 수익을 극대화하기 위해 성공 확률이 높은 투자 기회를 포착하려고 한다"며, 글로벌 EMP 펀드가 코스피 지수가 30% 이상 하락한 시기에 17.8%의 수익률을 기록한 사례를 소개했습니다.

리스크 관리와 포트폴리오 다변화

채승배 대표는 다양한 펀드를 통해 투자자들에게 포트폴리오 다변화의 기회를 제공하겠다고 얘기하며, 중소형 운용사로서의 장점을 살려 철저하게 시장을 분석하고 있습니다. 이를 통해 투자 성과를 지속적으로 개선할 수 있는 전략을 시행하고 있습니다.

• 에이치알자산운용의 운용자산 설정 원본은 약 700억원에 달함.
• 2021년 530억원이었던 설정 원본 규모가 최근 증가함.
• 안정적인 운용 경험이 기존 수익자 재투자 및 신규 투자자의 유입을 이끌어냄.

퀀트 투자 전략의 활용과 교육 기회

퀀트 투자에 대한 관심이 증가함에 따라 이에 대한 교육과 학습 기회도 늘어나고 있습니다. 퀀트 투자 프레임워크에 대한 체계적인 학습을 원하는 이들을 위한 프로그램들이 마련되어 있으며, 실제 퀀트 투자 전략을 구현할 수 있는 실무적 경험을 제공합니다.

이러한 클래스들은 금융투자업의 생태계를 이해하고 퀀트 투자에서의 역할과 포지션을 학습할 수 있는 기회를 제공하며, 미래의 퀀트 트레이더들에게 필수적인 기반 지식을 쌓는 데 도움을 줄 것입니다.

결론

퀀트 투자 전략은 데이터 분석과 알고리즘을 통해 투자 결정을 내리는 혁신적인 방식으로, 에이치알자산운용과 같은 성공 사례를 바탕으로 많은 투자자들에게 매력적인 선택지가 되고 있습니다. 지속적인 성과와 안정성을 추구하기 위해 향후 더 많은 연구와 개발이 필요하며, 퀀트 투자에 대한 교육과 자원도 확대될 것으로 예상됩니다. 다양한 펀드가 안정적인 수익을 추구하며, 퀀트 투자 방식은 점차 많은 이들의 관심을 끌고 있습니다.

 

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자주 물으시는 질문

퀀트 투자란 무엇인가요?

퀀트 투자는 데이터 분석 기법을 활용하여 투자 결정을 내리는 방법입니다. 주로 알고리즘과 수학적 모델을 이용해 시장에서 발생하는 기회를 포착합니다.

퀀트 투자 전략의 장점은 무엇인가요?

이 전략의 주된 장점은 객관적인 데이터를 기반으로 하여 투자 결정을 내릴 수 있다는 점입니다. 감정이나 주관적인 판단을 최소화해 보다 일관된 결과를 얻을 수 있습니다.

퀀트 투자로 성공한 사례는 있나요?

예, 에이치알자산운용의 퀀트 펀드는 최근 30% 이상의 누적 수익률을 기록하며 주목받고 있습니다. 이러한 성과는 퀀트 전략의 효과를 입증하는 사례로 평가받고 있습니다.